В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1641 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1641 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал небольшим ростом на хорошие данные по изменению объема розничной торговли в еврозоне. Однако до крупного движения вверх пары дело не дошло, так как показатели публиковались за ноябрь прошлого года. Но во второй половине дня все может быстро измениться. Ожидаются цифры по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда. Также будут опубликованы индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. К середине американской сессии выступит члены FOMC Нил Кашкари и Томас Баркин, и дадут свои комментарии по вышеуказанным отчетам. Сильная статистика по рынку труда наверняка провалит EUR/USD. По этой причине лишь активные действия быков в районе 1.1641 дадут точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к сопротивлению 1.1662. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1681. Самой дальней целью будет уровень 1.1702, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1641, а этот уровень сегодня один раз уже был отработан, медведи полностью укрепят контроль над рынком, а падение пары продолжится. Это приведет к более крупному уровню 1.1619. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1591 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сохранили давление на евро даже несмотря на более-менее неплохую статистику по еврозоне. Дальше все будет зависеть от данных по США. В случае роста EUR/USD на фоне плохих показателей по рынку труда, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1662. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1641. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1619. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1591, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1662, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1681. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1702 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1641.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;